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曾郁仁:广义“几乎”随机占优

2014-05-15 23:55:42 来源:风控网 浏览:350

    2014年4月16日下午,来自台湾大学财务金融系的曾郁仁教授为清华大学经管学院的师生带来题为“广义“几乎”随机占优”的学术报告。这次报告也是清华经管学院中国保险与风险管理研究中心主办的第四十七期双周学术讨论会。讨论会由清华经管学院金融系陈秉正教授主持,张丽宏教授、邓颖璐助理教授列席了讨论会。

(曾郁仁教授)
        曾教授以一个生动的博弈案例开场,向大家阐述了随机占优(stochastic dominance)的含义以及应用,同时他指出随机占优的应用法则在现实应用中具有很多局限性。曾教授就其工作主要解决的问题和方法做了详细的介绍。通过对高阶微分限制条件的改进以及不同阶约束的累加,曾教授以及其合作者得到一个更容易量化的结果,使得随机占优的使用可以排除一些性质“病态”的效用函数,得到高阶可排序的结果。曾教授指出虽然他们的研究的结果无法证明高阶性质的传递,但是对于解释稀有事件会变得更有说服力。曾教授还介绍了目前他的研究成果并引起了大家强烈的反响。
      曾教授的报告风趣幽默,报告结束后,师生们就报告提出了很多问题与曾教授进行了深度的交流。
 
 
嘉宾简介:
曾郁仁,台湾大学财务金融系专任教授。1996年毕业于美国天普大学,获风险管理、保险与精算学博士学位。自2010年至今,他担任台湾大学讲座教授。

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