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建立科学的商业银行风险管理框架
2014-05-13 09:08:34 来源:风控网 浏览:
227
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2、确立关键风险指标,建立预警机制。
关键风险指标是对风险评估和监测的重要工具,用来表示风险或风险框架的变动,不仅可以起到预警作用,而且通过对某一特定程序的一系列关键风险指标的分析,还会揭示出指标在过去的变动情况是否与专家的风险评估结果相一致。各商业银行要在流程梳理的过程中积极确立关键风险指标。确立关键风险指标时要注意,指标必须具有风险敏感性,能快速反映损失组合变动,而且容易识别,并在业务环境下容易理解。另外,风险指标要有参考系,要设置最低限度,超过限度时管理层要采取相应措施。
3、规范数据采集标准,提早建立风险损失数据库。
风险损失数据库是实施高级计量法的基础。根据统一标准,对损失数据进行收集整理,建立风险损失数据库,是一项非常必要的基础性工作。目前国内商业银行对业务条线以及损失事件类型的划分比较混乱,不利于数据的统一和共享。各银行应积极按照巴塞尔新资本协议所提供的业务条线和损失事件类型划分方法,加强对8条业务条线和7种损失事件类型所确定的56个具体项目的跟踪监测,提前做好风险损失数据的收集整理和共享,为先进商业银行风险管理方法的使用以及商业银行风险管理水平的提高做好基础性工作。
4、根据自身实际,积极稳妥地推进商业银行风险管理进程。
风险计量是风险管理的一个重要核心。由于目前尚无国际同业公认的成熟计量方法,国内商业银行可以先将工作重点放在前两个技术环节上,即在加强自我评估和数据收集的同时,进行相应的计量模型研究。时机成熟时,将定性分析、风险指标、损失数据与计量模型相结合,建立用于资本配置的模型。这也是许多国际活跃银行的普遍做法。另外,新资本协议中提到,对于符合一定条件的银行可以就部分业务使用高级计量法,对于其余业务使用基本指标法或标准法。因此,各银行可以结合自身实际情况来选择计量风险的方法。
5、加强信息化建设,积极引进或开发风险管理系统。
积极引进或开发基于风险管理系统是提高商业银行风险管理水平的重要途径。尽管目前国际上关于风险的计量方法并不成熟,但许多银行、咨询公司和专业软件公司还是推出了一些操商业银行风险管理系统,较常见的有摩根大通的Horizon系统、Algo公司的OpVantage系统、Comit公司的OpRiskSuite系统、SAS公司的风险管理系统等。引进这些管理系统需要注意系统设计是否符合银行自身的业务特点,系统所采用模型技术的权威性、可验证性以及可扩展性等。另外,各银行也可通过外包或聘请咨询公司等方式,根据自身的实际情况,量身定做风险管理系统。但无论采用何种方式,都需要始终树立全面风险管理的思想,充分考虑风险管理与市场风险管理、信用风险管理之间的关系,注意各种风险管理系统的整合性。
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